王同學
2021-12-23 20:45老師,CIR求arbitrage profit,notes上這道例題,第一步我知道,市場的forward rate1.35比IRP算出來的1.3245大,歐元在遠期市場更值錢,所以低買高賣,在現(xiàn)在的市場買歐元。那直接買就行了為什么要借美元來買?
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1個回答
Essie助教
2021-12-24 11:34
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你好,因為這里做的是arbitrage套利,套利的原則就是不用自己一分錢,也不承擔任何風險,并且能獲利,才叫做套利。所以我們期初是借入美元,不是用自己錢包里的美元。
