巨同學(xué)
2021-12-24 09:59老師，請問為什么多重共線會導(dǎo)致OLS不具有一致性？多重共線不是解釋變量之間的關(guān)系嗎？但是一致性說的是在滿足無偏性的基礎(chǔ)上，只要隨機(jī)誤差項和自變量的協(xié)方差為0就滿足一致性，多重共線和隨機(jī)誤差項有什么關(guān)系啊？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-12-24 16:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，首先，不完全多重共線性是指回歸模型中兩個或兩個以上的解釋變量存在高度相關(guān)性，但相關(guān)系數(shù)小于1，不完全多重共線性并不影響最小二乘法的使用，但是通過最小二乘法得到的回歸系數(shù)都是存在較大的偏差的，進(jìn)而影響模型的準(zhǔn)確性。
而一致性是指，當(dāng)樣本容量充分大時，樣本統(tǒng)計量充分接近總體參數(shù)。換句話說，隨著樣本單位數(shù)量不斷增加，樣本統(tǒng)計量收斂于未知的總體參數(shù)。
當(dāng)多重共線性存在時，本身就無法估計出準(zhǔn)確的回歸系數(shù)，那又怎么讓系數(shù)接近總體真實值（總體參數(shù)）呢？
0
0
0
0
