孫同學(xué)
2021-12-24 13:57diversifiedVar怎么算出來(lái)的老師沒(méi)有講呀?是怎么算出來(lái)的呢?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-24 14:04
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同學(xué)你好,diversified VaR是component VaR相加得到的,component VaR這類(lèi)數(shù)據(jù)一般會(huì)直接給出,VaR mapping這里不要求計(jì)算,后面投資組合還會(huì)學(xué)到component VaR。
