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2021-12-24 15:19老師,我用二叉樹定價的方法計算出來call的價值與用BSM計算出來的不同,那么什么時候用二叉樹定價,什么時候用BSM定價呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-12-24 16:59
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同學你好,
二叉樹在無限步的時候,算出的價格才會趨近于BSM價格。
你這里只是使用了一步或者兩步,與真正的價格是有差異的。
如果明確出現(xiàn):二叉樹、step等詞匯,才使用二叉樹計算方法【這題并沒有出現(xiàn)相關(guān)詞匯。】
其他情況下使用BSM模型。
