13****69
2021-12-25 12:30您好，這道題怎么做？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jessica助教
2021-12-26 13:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
題目讓求解兩個指數(shù)的協(xié)方差，寫出協(xié)方差公式，先根據(jù)數(shù)據(jù)計算出二者的均值，然后把數(shù)據(jù)帶入公式計算即可哦
E(RDI) =(0.25×30)+(0.50×25)+(0.25×15)= 7.50 + 12.50 + 3.75 = 23.75
E(RFI) =(0.25×25)+(0.50×15)+(0.25×10)= 6.25 + 7.50 + 2.50 = 16.25
Cov(RFI,RDI) = P(RDI=30%,RFI=25%)×[(RDI=30%-E(RDI) ] ×[(RFI=25%-E(RFI)] + P(RDI=25%,RFI=15%)×[(RDI=25%-E(RDI)]× [(RFI=15%-E(RFI)] + P(RDI=15%,RFI=10%)×[(RDI=15%-E(RDI)]× [(RFI=10%-E(RFI)]
=0.25×[(25 – 16.25)×(30 – 23.75)] + 0.50×[(15 – 16.25)×(25 – 23.75)] + 0.25×[(10 – 16.25)×(15 – 23.75)]= 13.67 + (–0.78) + 13.67 = 26.56
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