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2021-12-25 18:25老師,2018年3月份的視頻這里,您 說買入期貨合約long方應(yīng)該是F0-ST吧,買入期貨合約,應(yīng)該是希望未來標(biāo)的價格高于現(xiàn)在的
所屬:CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-12-27 11:46
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同學(xué)你好,不對。
買賣期貨是希望在未來到期的時候,已一個固定的價格去買賣標(biāo)的資產(chǎn)。
如果是買期貨,就是約定未來到期的時候以一個固定的價格F0去買一個標(biāo)的資產(chǎn)。【也就是支出F0,收到標(biāo)的資產(chǎn)】
這個資產(chǎn)的到期價值是ST。
所以你的收益是ST-F0。
這也是為什么買期貨的人,希望標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲,以為越漲越賺。
