邱同學(xué)
2018-06-07 16:03問(wèn)一下,押題班課程里(第一題是SS3的那本)里的第11題,表格內(nèi)duration of liabilities小于duration of asset,為什么投資一個(gè)longer-duration bond 反而會(huì)緩和mismatch?它不是讓asset的duration更大了嗎?
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1個(gè)回答
Sinny助教
2018-06-07 18:26
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我估計(jì)這題有個(gè)大前提,就是整體利率在下降。
