郭同學(xué)
2021-12-26 15:07老師UL=Sigma V,Sigma V是什么???
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-26 16:09
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同學(xué)你好,寫sigma_V其實(shí)不是很合適,容易混淆,老師想要表達(dá)的是,UL是credit loss 的標(biāo)準(zhǔn)差,或者說真實(shí)信用損失和預(yù)期損失之間的差異,所以后面用到的參數(shù),比如EA,PD等等都是跟信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的參數(shù)。
