秦同學(xué)
2018-06-07 16:38為什么model price(用historical volatility)就說明implied volatility 比historical volatility 小?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-06-07 17:09
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同學(xué)你好。因?yàn)閕mplied Volatility就是用其他4個(gè)變量計(jì)算出來的數(shù)值,所以叫隱含波動(dòng)率。
