邱同學(xué)
2018-06-07 16:50問一下,如果一個portfolio的收益是非對稱非正太的話,那還可以用sharpe ratio嗎?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Sinny助教
2018-06-07 17:52
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非對稱情況下用sharp ratio不好。
原版書描述如下:
It is not an appropriate measure of risk-adjusted performance when the investment has an asymmetrical return distribution, with either negative or positive skewness.
