巨同學(xué)
2021-12-26 21:49老師，請(qǐng)問多重共線性能被完全消除嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-27 09:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，一般不可能，當(dāng)然，如果只有單個(gè)解釋變量的例外。多重共線性在多元線性回歸中是很常見的，它并不會(huì)像完全共線性那樣，導(dǎo)致無法得到系數(shù)估計(jì)量，只是使得系數(shù)估計(jì)沒有那么精確，所以它是允許存在的。而且太過刻意去消除多重共線性，也很可能會(huì)帶來遺漏重大變量的問題。這兩個(gè)問題之間就是一個(gè)trade off，只能是在二者之間達(dá)到一個(gè)平衡，而沒有辦法去完全消除一方。
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追問
老師所以多元里面來說總是存在多重共線性對(duì)吧
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追答
一般都是存在的。
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