孫同學(xué)
2021-12-26 22:52為什么等于1時,1st和nth價值為什么一樣
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-12-27 09:37
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同學(xué)你好,相關(guān)系數(shù)等于1,那么第一個資產(chǎn)違約,其他資產(chǎn)也必然違約,包括第n個資產(chǎn),所以1st或者n th的效果都是一樣的,自然價值也是一樣的。
