Simon
2021-12-26 23:43forward的pricing定的是標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期的價(jià)格，valuation是看現(xiàn)在行權(quán)是賺是虧。option的pricing是定的option premium，valuation是看現(xiàn)在行權(quán)是賺是虧，這么理解對(duì)嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-12-27 09:20
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同學(xué)你好，
大部分理解是可以的。
forward的pricing定的是標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期的價(jià)格
嗯嗯是的，F(xiàn)P是未來(lái)時(shí)間點(diǎn)交易標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格。
valuation是看現(xiàn)在行權(quán)是賺是虧
不是“行權(quán)”，遠(yuǎn)期合約不涉及權(quán)利，應(yīng)該理解為估值是，假設(shè)立刻執(zhí)行合約，是賺是虧，賺多少虧多少
option的pricing是定的option premium
嗯嗯是的
valuation是看現(xiàn)在行權(quán)是賺是虧，這么理解對(duì)嗎
嗯嗯可以，假設(shè)立刻行權(quán)是賺是虧
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