penny
2021-12-27 04:30分母是如何得到這一步的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-12-27 09:41
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同學你好,這個其實用到的是一級學過的知識。對于每一個credit來說,它分為違約和不違約兩種,分別取值為0或者1,其實就相當于一個伯努利分布,對于伯努利分布來說,它方差就等于(1-pd)*pd,這里π 1或者π2 就是PD1 或者PD2,帶進去就是(1-π1)π1=π1-π1^2; 標準差就是方差開方,等于根號(π1-π1^2),同理π2也是一樣的。
