TH
2021-12-27 11:58請講一下這個題目
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
吳珮瑤助教
2021-12-27 13:43
該回答已被題主采納
你好同學(xué)，這道題目是貨幣互換，是一個三年期的連續(xù)復(fù)利
首先我們計(jì)算USD：
算出每期需要支付的利息，最后一期還本付息，折現(xiàn)到零時刻
10,000,000*2.75%=275,000
275,000*e^(-4%)+275,000*e^(-4%*2)+(10,000,000+275,000）*e^(4%*3)=9,631,181
然后計(jì)算CAD：
算出每期需要支付的利息，最后一期還本付息，折現(xiàn)到零時刻
15,000,000*3.75%=562,500
562,500*e^(-5%)+562,500*e^(-5%*2)+15,562,500*e^(-5%*3)=14,438,806
題目中最后說接近多少美元，所以所有單位要換算成USD， 1USD=1.52CAD
14,438,806CAD/1.52=9,499,214USD
Vswap=9,631,181-9,499,214=131,967
通過計(jì)算得出是c
0
0
0
0
