drayday14
2021-12-27 12:49請問這里表格中間的"Spread"可以是日歷價差嗎?我看到中文精講書這里寫的是"日歷價差"
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2021-12-27 16:24
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同學你好,應該是日歷價差。期權的時間價值隨時間衰減,隨著期權到期日的臨近接近于零。短期期權的時間衰減比長期期權的時間衰減更明顯。日歷價差交易試圖通過購買長期期權并賣出短期期權來利用這一特征獲利。因此這個策略不會對基礎資產(chǎn)的變動方向做判斷,在direction上是neutral的。
