劉同學
2021-12-27 16:13教材例題，問題三，看懂了第一句分布情況介紹，后面解釋的原因完全無法理解…
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2021-12-28 14:06
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同學你好，surplus return=(△asset-△liability)/initial asset value，要提高surplus return，要么把資產(chǎn)的收益率變大，那么就多投資于高收益資產(chǎn)，比如PE，減少現(xiàn)金與公司債這種收益率偏低的資產(chǎn)；要么就是負債下降，△liability為負，那么負債與債券價格通常為正相關，負債下降也會伴隨著公司債價格下降，那么公司債在整體投資者中的市值權重就下降了。
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回復Johnny：thx -
回復Johnny：非常感謝！
