劉同學(xué)
2021-12-28 05:48為什么老師說期望不受相關(guān)性的影響？而波動率受相關(guān)性影響？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-12-28 16:31
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同學(xué)你好，這個要聯(lián)系一級所學(xué)的知識點，期望其實就是均值，通常我們求均值，就是各數(shù)值乘以各自的概率，再加總。是不涉及相關(guān)性（相關(guān)系數(shù)衡量的就是相關(guān)性）。而求方差，比如倆資產(chǎn)收益之間的方差，等于A資產(chǎn)收益的方差+B資產(chǎn)收益的方差+2*倆資產(chǎn)收益的相關(guān)系數(shù)*各自收益的標準差，所以是涉及相關(guān)性。
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