曹同學(xué)
2021-12-28 06:36老師,這里的意思是利用各企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化后的b去回歸出參數(shù)F來建模嗎?建模后可以用不同的標(biāo)準(zhǔn)化b去算R
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jason Yin助教
2021-12-28 09:27
該回答已被題主采納
對的,在fundamental model中,我們是通過計算 算出b,然后回歸出F
但是在macro model中,我們是先計算F,然后回歸出b
正好相反
