飄同學(xué)
2021-12-28 07:11老師,8分30秒時候,老師提到ES優(yōu)勢是滿足次可加性,請問在ES計算中要用到次可加性相關(guān)公式嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-28 09:08
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同學(xué)你好,這里ES滿足次可加性主要是為了強調(diào)它是滿足一致性風(fēng)險度量的,這里和VaR要進(jìn)行區(qū)分,VaR不滿足次可加性,在后面信用風(fēng)險還會具體學(xué)到ES的計算公式。
