趙同學
2017-03-03 09:29老師 請教下第47和48。都是原版書的題目，書上角的頁碼是63，下角的頁碼是212。完全不理解答案，也不知道從哪思考
所屬： 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Vito Chen助教
2017-03-17 14:51
該回答已被題主采納
level,steepness,curvature是將yield curve變動分成的三種不同的因素。level movements是指yield curve的upward或者downward的變化；steepness movements是指yield curve的不平行移動。這道題目中的exhibit 1中的note中寫道其中的百分比數(shù)字都是其中其中因素增長1個標準差所帶來的yield的變化。因此，47題就是-0.3015%*2=-0.6030%以達到2個標準差的變化。48題說的是level和curvature各下降1個標準差所帶來的5年期的債券yield變化，因此0.4352%-0.3963%=0.0389%
0
0
0
0
