冉同學(xué)
2021-12-29 11:07利率期權(quán)此處一直沒搞明白。利率期權(quán)(包括FRA),最后不是都是到貸款期限末計算收益的嗎?那么此處C++的不是第3年末的嗎?,然后需要折現(xiàn)到第二年末,再折現(xiàn)至期初嗎?答案,為什么直接將C++折2期到期初就好了。謝謝
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1個回答
Jason Yin助教
2021-12-29 18:13
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因為你去銀行借錢,利率是期初確定的,
所以在TIME 0定的利率(例如2%),是在TIME1還款的............在TIME 2定的利率,是在TIME 3還款的
這個和股票二叉樹稍微有些不一樣
