向同學(xué)
2021-12-29 15:34老師好，請(qǐng)問這道題是什么意思啊？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-12-29 16:42
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同學(xué)你好，這題是在說：想要度量美國(guó)國(guó)債的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該用什么？。
C說的是：當(dāng)債券是折價(jià)發(fā)行的時(shí)候，受收益率的波動(dòng)率影響。而當(dāng)債券是溢價(jià)發(fā)行的時(shí)候，受價(jià)格的波動(dòng)率的影響?！具@是在胡說】
這道題：債券的價(jià)格在接近到期時(shí)會(huì)像par price收攏，所以臨近到期時(shí)，價(jià)格的波動(dòng)不大，會(huì)趨近于0，不易觀測(cè)出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。而yield是一個(gè)市場(chǎng)環(huán)境決定的，不受個(gè)別債券的影響，因此用它來(lái)衡量更加客觀，準(zhǔn)確，更好的反應(yīng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
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