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2021-12-29 16:42請列一下蝶式看漲和蝶式看跌的利潤公示
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-12-29 17:53
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同學(xué)你好，如下
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追問
老師只講了k1和k2請問k3 是什么
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追問
可以像課上一樣列出來推導(dǎo)過程嗎，直接給結(jié)果有些看不懂
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追答
同學(xué)你好，
蝶式價差是：買低執(zhí)行價格的期權(quán)，買高執(zhí)行價的期權(quán)，賣2份中間執(zhí)行價格的期權(quán)。
在老師的課程中，低執(zhí)行價格為K1，高執(zhí)行價格為K2，中間執(zhí)行價格為（k1+k2）/2
在這幅圖中：低執(zhí)行價格為K1，高執(zhí)行價格為K3，中間執(zhí)行價格為K2，其中K2=（k1+k3）/2
其實是一回事。
至于推導(dǎo)過程，其實就是將“每個操作的收益”進(jìn)行加總就可以了。
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