韓同學(xué)
2021-12-29 21:28協(xié)方差這里如何理解是滯后期為0期？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-30 15:11
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同學(xué)你好，對(duì)于協(xié)方差平穩(wěn)的AR模型來(lái)說(shuō)，紅框的公式就是其自協(xié)方差的公式，γ（h）表示的其實(shí)就是Y_t和其滯后期Y_t-h之間的協(xié)方差?？梢钥吹疆?dāng)滯后期h=1時(shí)，γ（1）=Φ^1*γ_0=Φ*γ_0。其中，γ_0就是也、y_t的協(xié)方差或者說(shuō)方差，因?yàn)闇笃跒?， y_t和y_t-0的協(xié)方差其實(shí)就是自己的方差。
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