揪同學(xué)
2021-12-30 08:51請(qǐng)問(wèn)APT的第一個(gè)假設(shè):資產(chǎn)收益率可被系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所解釋,這個(gè)是什么意思
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-30 09:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)意思就是公式中的因子可以是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),實(shí)際上APT模型并沒(méi)有對(duì)公式中的因子做出強(qiáng)制規(guī)定。
