劉同學(xué)
2021-12-30 09:34期貨的敞口是不是和遠(yuǎn)期的敞口圖像相同？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-30 15:29
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同學(xué)你好，期貨的風(fēng)險(xiǎn)敞口是不太一樣的，一般來(lái)說(shuō)期貨的盈虧的每日結(jié)算的，并且有保證金制度，并不是等到交割日才一次性支付凈額，所以不確定性也不像遠(yuǎn)期那樣隨時(shí)間增加，也就不一定是非遞減的了。所以期貨的具體風(fēng)險(xiǎn)敞口就要取決于每日盈虧了。但實(shí)際上，由于期貨交易是在交易所進(jìn)行，交易對(duì)手方是交易所，交易所基本上不可能違約的，同時(shí)保證金在設(shè)置的時(shí)候一般是可以覆蓋下個(gè)交易日的潛在損失的，所以從這個(gè)角度來(lái)看，期貨的敞口也接近于無(wú)了。
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