劉同學(xué)
2021-12-31 06:12用近似法計(jì)算UCVA時(shí)，EPE是指的我方的敞口還是對(duì)方的敞口？如果是我方的敞口，為什么需要乘上對(duì)方的CS？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-31 17:56
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同學(xué)你好，EPE指的是我方面臨的由交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)帶來的敞口，本身UCVA或者說CVA衡量的就是交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)給我方帶來的損失，CS體現(xiàn)的就是交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)或者說PD呀，所以用的肯定交易對(duì)手方的。
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