張同學(xué)
2021-12-31 07:26這里為什么用D來算線性插值法? 而不是ED?
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-03 19:52
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同學(xué),晚上好。
麥考利久期衡量平均還款時間問題,我們在計算Spread時,如果無參考債券(國債),一般會使用兩個債券的麥考利久期來插補,一方面是該概念更多和時間因素有關(guān),另一方面我們在這里主要考利利率點的久期。
麥考利久期和修正久期是衡量利率點變化導(dǎo)致債券變化的敏感程度,而有效久期是衡量收益率曲線變化導(dǎo)致債券變化的敏感程度。
請【點贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
