181****3127
2021-12-31 14:06請問套利必須是在所有風(fēng)險(xiǎn)都被消除的情況下才可以嗎？apt模型的時(shí)候不是說只要是沒有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的情況下就有可能有套利機(jī)會嘛？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-31 16:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是這樣理解的，套利定價(jià)理論認(rèn)為，如果市場沒達(dá)到均衡狀態(tài)，那么就存在無風(fēng)險(xiǎn)套利的機(jī)會，比如說兩個(gè)一樣的產(chǎn)品在兩個(gè)市場中的定價(jià)不一樣，那么就可以在定價(jià)較低的市場買入在定價(jià)較高的市場賣出，這樣就是套利行為。也就是說如果市場存在套利機(jī)會就可以獲得超額收益，所以這題選D選項(xiàng)。
0
0
0
0
