189****7131
2021-12-31 20:01這里r為什么直接替換成u-z?sigma了
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-01-04 15:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因為這里假設(shè)幾何收益率服從均值為μ,標準差為σ的正態(tài)分布,所以r可以用這個公式表示某一分位點對應(yīng)的損益。
-
追問
還是不懂怎么從第二部到第三步的
-
追答
收益率服從正態(tài)分布,也就是說z=(x-μ)/σ,隨機變量x=μ-z*σ,這里的變量就相當于收益率。
