陳同學(xué)
2018-06-07 22:356.3.1 case1 看不懂為什么選b,能麻煩解釋一下嗎
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-08 12:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,利率上升,債券價(jià)格下降,我應(yīng)該減小duration. 于是賣出P2, 轉(zhuǎn)投P1.
題干中說明每個(gè)資產(chǎn)權(quán)重范圍是40%-60%, 于是我P1最大權(quán)重是60%, 數(shù)字上計(jì)算出來是65m
然后當(dāng)前是50m,所以我賣出15m的P2, 轉(zhuǎn)入P1
-
回復(fù):謝謝
