劉同學
2022-01-02 00:59這里的最后一句話怎么解釋?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-01-04 16:25
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同學你好,這句話的意思是:
如果歷史數(shù)據(jù)表明,組合價值較高時(敞口較大),信用利差也高于平均水平,信用利差高就是PD高,那么就存在錯路風險(因為錯路風險是PD和敞口的正相關(guān)關(guān)系)。
