操同學(xué)
2022-01-02 10:07置信區(qū)間概率越高,對(duì)應(yīng)的VaR值衡量的不應(yīng)該是越精準(zhǔn)嗎?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-01-04 10:55
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你好同學(xué),置信區(qū)間概率越大,說明尾部觀察到的數(shù)據(jù)越少
例如99%和95%
99%尾端只有1%,95%尾端5%
99%尾部可觀察到的數(shù)據(jù)更少,所以,VaR值越大出錯(cuò)概率越大
只有當(dāng)樣本量足夠大的時(shí)候,提高置信水平可以增加模型的精確度
