朱同學(xué)
2022-01-02 13:00請(qǐng)問這道題不是很明白問的是什么。解題過程也不太懂
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-04 16:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這題的意思是已知這個(gè)股票每天的波動(dòng)率是1.6%，它的return也就是收益是正的自相關(guān)，也就是說今天的收益和明天的收益是正相關(guān)的，并且這個(gè)相關(guān)系數(shù)是等于0.3的，那么兩天的波動(dòng)率是多少。這道題就類似于假設(shè)存在一個(gè)投資組合，由兩個(gè)資產(chǎn)組成，相關(guān)系數(shù)等于0.3，單個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)率也給出了，求這個(gè)投資組合的波動(dòng)率是多少，然后開方就可以得到volatility。
0
0
0
0
