小同學(xué)
2018-06-08 01:56老師好,case 4 第五題, 不明白解答是什么意思? 這個檢驗(yàn)是怎么做的? 謝謝!
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1個回答
Vincent助教
2018-06-08 10:48
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同學(xué)你好,ARCH模型是檢驗(yàn)異方差,在題干的表4中,可以看到p=0.31大于0.05, 所以fail to reject。
結(jié)論是不存在異方差, 選B
這個檢驗(yàn)是把方程的當(dāng)期的殘差平方和滯后一期的殘差平方做回歸,然后檢驗(yàn)斜率是否顯著得不等于0,結(jié)果是fail, 無法說斜率顯著得不等于0, 于是滯后一期的殘差平方的變化不能說顯著得解釋了當(dāng)期的殘差平方的變化,于是認(rèn)為不存在異方差
