楊同學(xué)
2022-01-02 22:35請(qǐng)問老師,這里的非拒絕域說的是(1-回測(cè)VaR時(shí)的alpha)嗎?如何理解老師這里說的p不變時(shí),t增大,非拒絕域變窄,以及T不變時(shí),confidence-level增大,非拒絕域變窄呢?感覺聽上去有點(diǎn)混亂
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-04 11:03
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同學(xué)你好,這里要區(qū)分一下說的confidence level指的是回測(cè)的confidence level還是計(jì)算VaR值的confidence level。
如果說的是回測(cè)的confidence level時(shí),當(dāng)confidence level越大,significance level(α)越小,type I error發(fā)生的概率越小。
而下面這張圖老師說的是計(jì)算VaR值的confidence level,從表中數(shù)據(jù)可以看出當(dāng)其他條件不變時(shí),計(jì)算VaR值的confidence level越小,非拒絕域就越大。
