孫同學(xué)
2022-01-02 23:22在協(xié)方差中，為什么其值越大相關(guān)性越大。按照公式描述協(xié)方差越大說明樣本數(shù)據(jù)偏離均值越大么，偏離越大不是越不好么
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jessica助教
2022-01-04 18:58
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同學(xué)你好
方差，度量的是樣本數(shù)據(jù)偏離均值的程度，方差越大表明數(shù)據(jù)越離散，而不是協(xié)方差。
協(xié)方差，度量的是兩個隨機變量之間的相對變化關(guān)系。這個相對變化關(guān)系的大小，并不等價于數(shù)據(jù)的好壞。當(dāng)兩個隨機變量的協(xié)方差大于零時，說明隨機變量同向變化；當(dāng)協(xié)方差小于零時，說明隨機變量反向變化；如果協(xié)方差等于零，說明隨機變量偏離期望值的方向彼此之間沒有關(guān)系。
因此，協(xié)方差越大，表明兩個變量的相對變化關(guān)系越大，即二者的相關(guān)性就越大。
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