13****69
2022-01-03 10:41您好，原版書(shū)數(shù)量第四個(gè)reading課后題的第12題怎么做，看不明白呢。
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-01-05 00:02
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同學(xué)你好
這個(gè)題目只是題干過(guò)長(zhǎng)，具體信息較少。其實(shí)只需要弄明白：Probability of exhausting liquidity pool = 2[1 – N(x)]這個(gè)公式中的x如何計(jì)算就可以了。
第一問(wèn)中，時(shí)間期限T=5，標(biāo)準(zhǔn)差sigma=450，每份合約的流動(dòng)池的資金λ=2000，把這些數(shù)據(jù)代入到題干中給出x的公式中，即可求出5天期限耗盡流動(dòng)池的概率= 2[1 – N(1.99)] = 0.0469, or 4.7%
同樣，第二問(wèn)，其他條件都不變，只是改變了時(shí)間期限T=20，同樣代入數(shù)據(jù)計(jì)算可得：20天期限耗盡流動(dòng)池的概率= 2[1 – N(0.99)] = 2(1– 0.8398) = 0.3203, or 32.0%
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