李同學(xué)
2018-06-08 09:30關(guān)于gamma，最后一句話不明白。我理解是在闡述解決gamma問題的方法，是什么意思呢？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-08 19:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
不是說解決gamma，gamma和convexity一樣漲多跌少，是好現(xiàn)象，只是會造成預(yù)測不準(zhǔn)確。
所以可以像債券一樣，債券的價(jià)格變動可以用duration和convexity共同描述，那么用delta和gamma共同預(yù)測期權(quán)價(jià)格變化，會在更準(zhǔn)確。
0
0
0
0
