張同學(xué)
2022-01-03 12:51課件74頁(yè)和75頁(yè)的interest rate risk immunization 和interest rate immunization 有什么不同
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-05 09:27
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同學(xué),早上好。
準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是一樣的,免疫策略是抵消利率風(fēng)險(xiǎn)的部分影響,即如果實(shí)施免疫策略,當(dāng)利率發(fā)生平行移動(dòng)時(shí),資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng)是一致的。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過(guò)考試,加油~
