13****69
2022-01-03 14:02您好，數(shù)量第四個(gè)reading后的課后題，14題和15題怎么做？multivariate是什么意思，這個(gè)沒有講到？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-01-04 19:11
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同學(xué)你好
multivariate，譯為多元變量。
多元分布這個(gè)知識(shí)點(diǎn)只涉及到了這兩個(gè)課后題，作為補(bǔ)充學(xué)習(xí)
目前一級(jí)中經(jīng)常接觸到的，比如正態(tài)分布和t分布，都是單元分布，即只涉及到一個(gè)變量X。multivariate disturbution，多元分布，指的是一組具有相關(guān)性的多個(gè)隨機(jī)變量的概率分布。
第14題目中，選項(xiàng)A和選項(xiàng)C，都只涉及到了一種資產(chǎn)（a bond , a market index），所以使用單元分布即可。而選項(xiàng)B，科技股的投資組合中，涉及到多只資產(chǎn)（對(duì)應(yīng)多個(gè)變量X1，X2……)，且他們之間是相關(guān)的，因此必須考慮統(tǒng)計(jì)上的相互關(guān)系，從而需要使用多元分布。故選項(xiàng)B是正確的。
多個(gè)變量都服從正態(tài)分布的，且他們之間存在相關(guān)性，就會(huì)有multivariate normal distribution，多元正態(tài)分布，也可稱之為高斯分布。單元正態(tài)分布中，一個(gè)變量涉及到參數(shù)只有2個(gè)：均值和方差。2個(gè)及2個(gè)以上的變量，除了各自的均值和方差以外，還會(huì)有相關(guān)系數(shù)這個(gè)參數(shù)。
第15題目中，對(duì)于二個(gè)變量的多元正態(tài)分布，所涉及到的參數(shù)有：2個(gè)均值，2個(gè)方差，1個(gè)協(xié)方差，一共是5個(gè)參數(shù)。所以選項(xiàng)C是正確的~
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