李同學(xué)
2022-01-03 15:44老師，我不太理解為什么我求的跟老師說(shuō)的不一樣?
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-04 17:47
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同學(xué)你好，R0-3表示的是1-3時(shí)刻的收益率加總，也就是r1+r2+r3，這里的前提條件是每一段的時(shí)間間隔是非常短的，所以整的一段時(shí)間內(nèi)的收益率可以直接由該段時(shí)間內(nèi)的每一段收益直接加總，再把r1=ln P1-ln P0,類似的r2， r3帶進(jìn)去，就能得到老師最后的式子了。
其次，e^r_1-3不等于p1-p0+p2....，e^r_1-3是百分比，p1-p0+p2...是金額，二者是不會(huì)相等的。
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