馮同學(xué)
2022-01-03 16:05這個題不太理解 能否詳細(xì)解釋
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-05 10:38
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同學(xué),早上好。
這里是考察定義,即目標(biāo)跟蹤誤差的含義,意味著假設(shè)回報率符合正態(tài)分布,在整個期間的2/3時間都可以達(dá)到1.25%的回報率。
請【點贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
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追問
能否畫圖解釋一下呢?一個標(biāo)準(zhǔn)差是1.25% 那就意味著68%,這個是指波動率,雙尾,還是只指收益率單尾右側(cè)呢?那不也應(yīng)該是三分之二的時間,收益率或者波動率都小于1.25%嘛?
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追答
同學(xué),早上好。
是指雙尾的,也就是三分之二的面積是大于收益率為1.25%的
