郭同學(xué)
2022-01-03 17:10老師,Rho等于1的時候?yàn)槭裁?st一定要賠???相關(guān)性不能說明違約事件發(fā)生的概率啊,所以我覺得這里也應(yīng)該是賠 or不賠,跟Rho等于-1時可能賠or不賠一樣
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-01-04 17:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里的假設(shè)比較簡略一點(diǎn),第一列是1st和2nd之間的比較,意在說明,相關(guān)系數(shù)為負(fù)的時候,只要任一資產(chǎn)違約(假設(shè)會發(fā)生),另一個資產(chǎn)就不會違約,所以1st 會賠,2nd不會賠,因?yàn)椴粫l(fā)生兩個違約的情況。
