李同學(xué)
2022-01-03 18:32括號里的久期，說是麥考利久期，為什么講義中寫leverage adjusted duration gap=資產(chǎn)的美元久期-負(fù)債的美元久期×~,用的是美元久期，為什么不一致??？謝謝老師。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-04 15:02
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同學(xué)你好，那個(gè)不是美元久期，是資產(chǎn)組合的金額加權(quán)久期和負(fù)債的金額加權(quán)久期，美元久期是dollar duration不是dollar-weighted duration。
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