elepha
2022-01-03 22:10Tom老師課件P124和P131分別提到，（1）（P124）增加new asset, higher covariance-->higher total portfolio risk 我理解是因?yàn)橄嚓P(guān)性越高，分散化效果越差，所以portfolio整體風(fēng)險(xiǎn)越高；（2）（P131）cash has higher low correlation--> higher active risk 這里和（1）相反，是因?yàn)閏ash與benchmark的偏離大，所以‘a(chǎn)ctive’ risk越大。一個(gè)是total risk 一個(gè)是active risk。老師我理解的對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-01-05 10:14
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同學(xué)你好，你的理解非常到位，贊！
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