朱同學
2022-01-04 09:46Reading 11中的五因子模型分解
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Nicholas助教
2022-01-05 11:01
該回答已被題主采納
同學,早上好。
未考慮Expected credit loss的是假設沒有違約的情況下,而Spread改變導致的債券價格改變,在這部分考慮的是和Benchmark改變導致的債券價格改變是一樣的。
直到我們學信用利差章節(jié)的時候才會有所區(qū)分。
也就是說分為收益率曲線不變時的兩部分收益,利率變動導致的收益變化,預期違約損失,預期外匯損失。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
