邱同學(xué)
2018-06-08 11:23問(wèn)一下,押題(第一面是SS9的那本)第14題中B選項(xiàng)使用historical求VAR的時(shí)候,難道可以做收益的假設(shè)分布?它不是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測(cè)var嗎,怎么做假設(shè)分布?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-08 20:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
你問(wèn)的是B吧。不能假設(shè)分布,但是是有分布的。而且nonparameter也是錯(cuò)的,過(guò)去的數(shù)據(jù)是實(shí)在的有均值有方差,不能算non parameter。
