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2022-01-04 17:53為什么long receiver swaption增加了convexity?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-05 13:07
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
如果從可以進(jìn)入一個(gè)固定利率的角度講,會(huì)增加組合的麥考利久期,從而增加凸性;
或者是可以進(jìn)入一個(gè)期權(quán),從而增加利率變化時(shí)暴露在利率風(fēng)險(xiǎn)下的敞口,從而增加凸性。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過(guò)考試,加油~
